一直在用一个叫Gurobi(
Gurobi — The overall fastest and best supported solver available)的optimization solver,也支持C++,解各种大型linear programming, quadratic programming, integer programming问题,不知道能不能满足题主需求。
academic license免费。
可以试一下这个:
Summary — Shark 3.0a documentation这个库可以解决一些比较复杂的非线性优化和机器学习问题。但是我个人感觉,解决数值优化问题还是用Matlab吧,专病专治,比较快捷。